策略类型节点
一 节点概述
策略类型节点是交易信号的核心生成器，定义了何时交易和交易什么。 BeeQuant 支持两大类主策略：择时策略（基于条件表达式判断开平仓时机）和择币策略（基于因子排序选择交易标的）。 策略节点接收 数据处理节点 或 AI模型节点 的数据， 输出交易信号供 仓位管理节点 使用。
数据流位置
数据源节点→数据处理→AI模型→策略类型→仓位管理→风险控制→交易引擎
择时策略
基于条件表达式判断开平仓时机
适合单一或少量标的
支持多空双向交易
配置项：开多、开空、平多、平空条件编辑器
择币策略
基于因子排序选择交易标的
适合多标的轮动场景
三种子类型：多头、空头、中性
两种持仓模式：等权重、聚焦头部
二 模拟配置
下方是策略类型节点的真实配置面板，你可以直接操作体验各个配置项的功能。 切换策略类型可查看不同配置界面。
策略类型配置
✨ 检测到上游节点变量，可在表达式中使用：
共 4 个💡 提示：所有条件均为可选，但至少需要1个开仓条件。编辑器支持智能补全和语法校验。
三 策略类型
策略类型节点支持两种主策略类型：择时策略 和 择币策略，默认为择时策略。
3.1 择时策略
基于条件表达式判断开平仓时机，适合单一或少量标的择时策略通过条件表达式定义开仓和平仓的时机。 当条件表达式返回 True 时，触发相应的交易信号。 支持多空双向交易，可以同时配置做多和做空的开平仓条件。
3.1.1 上游节点变量
系统自动检测上游节点定义的变量，可在表达式中直接使用✨ 检测到上游节点变量，可在表达式中使用：
示例predrsimomentumma5ma20
AI 预测列
来自 AI 模型节点的输出，通常命名为
pred，代表模型的预测值。因子变量
来自数据处理节点定义的因子，如技术指标
rsi、macd 等。💡 提示：点击变量标签可直接复制到剪贴板，方便在表达式编辑器中粘贴使用。 如果未检测到变量，请检查上游节点是否已正确连接并配置。
3.1.2 开平仓条件
定义多空双向的开仓和平仓条件，所有条件均为可选，但至少需要 1 个开仓条件💡提示：所有条件均为可选，但至少需要 1 个开仓条件。编辑器支持智能补全和语法校验。
| 参数 | 说明 | 示例表达式 |
|---|---|---|
| 开多条件 | 触发做多开仓的条件 | rsi < 30 |
| 开空条件 | 触发做空开仓的条件 | rsi > 70 |
| 平多条件 | 触发多头平仓的条件 | rsi > 50 |
| 平空条件 | 触发空头平仓的条件 | rsi < 50 |
做多逻辑
• 开多：开多条件满足时开多仓
• 平多：平多条件满足时平多仓
做空逻辑
• 开空：开空条件满足时开空仓
• 平空：平空条件满足时平空仓
常见策略示例
RSI 超买超卖策略
开多: rsi < 30
平多: rsi > 70
开空: rsi > 80
平空: rsi < 20
AI 预测 + 趋势确认
开多: (pred > 0.6) & (close > ma20)
平多: pred < 0.4
开空: (pred < 0.3) & (close < ma20)
平空: pred > 0.5
🚫 重要限制：策略条件中不能调用算子函数
策略条件表达式仅支持列引用、比较运算和逻辑运算，不支持调用 ta_ma、shift、ta_cross_over 等时序算子函数。
这是因为策略条件在运行时只接收每个标的的最新 1 行数据， 需要历史窗口的算子（均线、偏移、交叉等）会因数据不足返回 NaN，导致条件永远不触发。
✅ 正确做法
# 数据处理节点：预计算因子
golden = ta_cross_over(ma5, ma20)
# 策略条件：引用预计算的列
开多: golden == True
或: golden & (rsi < 30)
❌ 错误做法
# 策略条件中直接调用算子
开多: ta_cross_over(ma5, ma20)
开多: shift(close, 1) < close
开多: ta_rsi(close, 14) < 30
3.2 择币策略
基于因子排序选择交易标的，适合多标的轮动场景择币策略通过因子排序在多个标的中选择持仓。 系统按指定的排序字段对所有标的进行排名，然后根据策略方向选择 Top N 或 Bottom N 标的进行交易。 支持三种子类型：多头、空头、中性（多空对冲），默认为多头策略。
3.2.1 多头
选择排序字段得分最高的 N 个标的进行做多选币逻辑：Top N（得分最高）
持仓方向：全部做多
适用场景：牛市轮动
3.2.1.1 等权重模式
持仓模式 = 等权重 — 所有选中标的分配相同权重
① 持仓模式
等权重分配，所有选中标的获得相同的仓位权重
② 单次选币数 Top
选择得分最高的 N 个币做多，例如设为 5 则选 Top 5
③ 调仓间隔
每 N 根 K 线重新计算选币，1 = 每根 K 线都调仓
④ 调仓比例
每次调仓允许调整的持仓价值比例，0.2 = 20%
⑤ 排序字段
按此字段排序选币，来自上游因子或 AI 预测。多头选最高
⑥ 条件过滤（可选）
在排序前先筛选符合条件的标的，例如
rsi > 50等权重分配示意图（选中 5 币）
币1
20%
币2
20%
币3
20%
币4
20%
币5
20%
✓ 风险分散 ✓ 简单直观 ✓ 适合新手
3.2.1.2 聚焦头部模式
持仓模式 = 聚焦头部 — 排名越靠前权重越高，由温度系数控制集中度
① 持仓模式
聚焦头部，排名第一的币获得最高权重
② 温度系数
控制权重集中度，值越大头部权重越高。可选 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0
③ 单次选币数 Top
选择得分最高的 N 个币做多
④ 调仓间隔
每 N 根 K 线重新计算选币
⑤ 调仓比例
每次调仓允许调整的持仓价值比例
⑥ 排序字段
按此字段排序选币。多头选最高
⑦ 条件过滤（可选）
在排序前先筛选符合条件的标的
温度系数对权重分配的影响
温度=1.0 (分散)
#1
23%
#2
21%
#3
20%
#4
19%
#5
17%
温度=2.0 (默认)
#1
29%
#2
24%
#3
21%
#4
16%
#5
10%
温度=5.0 (集中)
#1
42%
#2
27%
#3
17%
#4
10%
#5
4%
聚焦头部分配示意图（温度=2.0，选中 5 币）
币1
29%
币2
24%
币3
21%
币4
16%
币5
10%
✓ 集中收益 ⚠ 风险集中 ✓ 适合强势因子
3.2.2 空头
选择排序字段得分最低的 N 个标的进行做空选币逻辑：Bottom N（得分最低）
持仓方向：全部做空
适用场景：熊市做空
3.2.2.1 等权重模式
持仓模式 = 等权重 — 所有选中标的分配相同权重
① 持仓模式
等权重分配
② 单次选币数 Top
选择得分最低的 N 个币做空，例如设为 5 则选 Bottom 5
③~⑥ 其他配置
调仓间隔、调仓比例、排序字段、条件过滤 — 配置方式与多头相同，空头选最低
等权重分配示意图（选中 5 币做空）
币1
20%
币2
20%
币3
20%
币4
20%
币5
20%
✓ 风险分散 ✓ 简单直观 ✓ 适合新手
3.2.2.2 聚焦头部模式
持仓模式 = 聚焦头部 — 排名越靠前（得分越低）权重越高
① 持仓模式
聚焦头部，得分最低的币获得最高做空权重
② 温度系数
控制权重集中度，值越大头部权重越高
③~⑦ 其他配置
选币数、调仓间隔、调仓比例、排序字段、条件过滤 — 配置方式与多头聚焦模式相同
聚焦头部分配示意图（温度=2.0，选中 5 币做空）
币1
29%
币2
24%
币3
21%
币4
16%
币5
10%
✓ 集中收益 ⚠ 风险集中 ✓ 适合强势做空因子
3.2.3 中性
同时做多 Top N 和做空 Bottom N，实现市场中性对冲多头选币：Top N 做多
空头选币：Bottom N 做空
适用场景：对冲套利
中性策略特点：多空头寸对冲，降低市场整体波动的影响。理想情况下，策略收益来自多空标的的相对表现差异，而非市场方向。 注意：中性模式不支持条件过滤，避免破坏对冲逻辑。
3.2.3.1 等权重模式
持仓模式 = 等权重 — 多空两边各自等权重分配
① 持仓模式
等权重分配，多空各占 50%
② 单边选币数（Top/Bottom 各 N 个）
多头选最高 N 个，空头选最低 N 个，总持仓 2N 个
③~⑤ 其他配置
调仓间隔、调仓比例、排序字段 — 多头选最高，空头选最低
多头仓位（Top 5，共 50%）
币1
10%
币2
10%
币3
10%
币4
10%
币5
10%
空头仓位（Bottom 5，共 50%）
币A
10%
币B
10%
币C
10%
币D
10%
币E
10%
✓ 多空平衡 ✓ 风险分散 ✓ 适合震荡市
3.2.3.2 聚焦头部模式
持仓模式 = 聚焦头部 — 多空两边各自聚焦头部分配
① 持仓模式
聚焦头部，多空各边头部标的权重更高
② 温度系数
多空两边同时应用相同温度系数
③~⑥ 其他配置
单边选币数、调仓间隔、调仓比例、排序字段 — 多头选最高，空头选最低
多头仓位（聚焦头部，共 50%）
币1
14%
币2
12%
币3
11%
币4
8%
币5
5%
空头仓位（聚焦头部，共 50%）
币A
14%
币B
12%
币C
11%
币D
8%
币E
5%
✓ 收益集中 ✓ 多空对冲 ⚠ 需要强势因子支撑
四 输出数据结构
策略节点在输入数据的基础上添加交易信号列，输出结构如下：
| 列名 | 类型 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|---|
| datetime | datetime | 传递 | 时间戳 |
| symbol | string | 传递 | 交易对 |
| [原有列...] | 各类型 | 传递 | OHLCV、因子、预测值等 |
| 交易信号 | int | 新增 | 交易信号（1=做多, -1=做空, 0=无信号） |
| 仓位权重 | float | 新增 | 仓位权重（择币策略） |
信号含义说明
signal = 1
做多信号
signal = -1
做空信号
signal = 0
无信号 / 平仓
五 常见问题
Q: 择时策略和择币策略该怎么选？
A: 如果你只交易一个或少量标的，选择择时策略，通过条件表达式控制开平仓； 如果你在多个标的中轮动，选择择币策略，通过因子排序选择持仓。 实际上两者可以组合使用：先用择时判断大方向，再用择币选择具体标的。
Q: 择币策略的排序字段从哪来？
A: 排序字段通常来自上游节点： 1) 数据处理节点定义的因子（如 rsi、momentum）； 2) AI 模型节点输出的预测列（如 pred）。 系统会自动检测上游可用变量，在配置面板的下拉框中显示。
Q: 中性策略为什么不能用条件过滤？
A: 中性策略需要同时选择最好和最差的标的进行多空对冲。 如果应用条件过滤，可能会过滤掉应该做空的"差"标的，破坏对冲逻辑。 如果确实需要过滤，建议在数据处理节点中处理。
Q: 等权重和聚焦头部模式有什么区别？
A: 等权重给所有选中标的分配相同仓位，风险分散但可能稀释收益；聚焦头部给排名靠前的标的分配更多仓位，收益集中但风险也集中。 温度系数越大，头部权重越集中。建议新手从等权重开始。
Q: 调仓间隔设为 1 会不会交易太频繁？
A: 调仓间隔 = 1 表示每根 K 线都重新计算持仓，但实际交易取决于持仓变化。 如果选中的标的没变，不会产生交易。如果希望减少换手，可以增大调仓间隔，或使用调仓比例控制单次调仓幅度。
Q: 温度系数该如何选择？
A: 温度系数控制权重集中度：1.0 较为分散，接近等权重；2.0（默认）是较平衡的选择；5.0 高度集中，第一名可能占 40% 以上。 如果你的因子预测能力很强，可以尝试更高的温度系数以放大收益。
Q: 调仓比例有什么作用？
A: 调仓比例限制单次调仓的幅度。例如设为 0.2 表示每次调仓最多调整总持仓的 20%。 这可以平滑换仓过程，避免一次性大幅调仓带来的冲击成本。 设为 1.0 表示可以完全按新信号调仓。
Q: 条件过滤表达式可以使用哪些变量？
A: 可以使用所有上游节点产生的变量，包括： 基础 OHLCV 数据（open、high、low、close、volume）、 数据处理节点定义的因子、AI 模型的预测列（如 pred）。 系统会在编辑器中自动提示可用变量。
Q: 多头/空头策略可以同时运行吗？
A: 可以。你可以在同一个工作流中创建多个策略节点， 一个配置为多头，一个配置为空头，然后分别连接到不同的仓位管理节点。 或者直接使用中性策略，它本身就同时管理多空头寸。