交易引擎节点
一 节点概述
交易引擎是量化策略的执行终端，负责将策略信号转化为实际的交易订单。支持回测、模拟、测试网和实盘四种运行模式。
数据流位置
数据源节点→数据处理→AI模型→策略类型→仓位管理→风险控制→交易引擎
回测模式
使用历史数据验证策略
支持 bar 级和 tick 级精度
无资金风险，快速迭代
模拟
使用虚拟资金实时测试
真实市场环境验证
无资金风险，贴近实盘
测试网
交易所测试网络环境
真实 API 对接验证
测试资金，无真实风险
实盘
连接交易所真实交易
支持 Binance、OKX
真实资金，谨慎操作
二 模拟配置
下方是交易引擎节点的真实配置面板，你可以直接操作体验各个配置项的功能。
交易引擎配置
最多支持1个交易所（当前会员等级）
市价单立即成交；限价单以当前价格±滑点下单
0.03 = 0.03%
0.04 = 0.04%
整数 1-500，用于控制该节点交易时的杠杆上限。
仅影响数据源选择的币种。仅在交易所设置的币种杠杆<此处的杠杆，才会触发修改交易所杠杆设置；设置杠杆超过交易所允许的最大杠杆，按照交易所杠杆执行。
策略会强制把持仓类型调整为双向持仓
三 运行模式
交易引擎支持四种运行模式，建议按照回测 → 模拟 → 测试网 → 实盘的顺序逐步验证策略。
3.1 回测
使用历史数据模拟交易，验证策略有效性| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 回测精度 | bar（K线级别）/ tick（逐笔成交级别） |
| 交易所 | binance / okx，可添加多个 |
| 市场类型 | spot（现货）/ um（U本位合约）/ cm（币本位合约）。需结合策略类型选择，中性策略仅支持合约市场 |
| 初始资金 | 回测使用的虚拟资金。现货/U本位市场单位为 USDT，币本位市场单位为币数量 |
| 订单类型 | 市价单：立即成交。限价单：以当前价格±滑点下单（买入价 = 当前价 × (1+滑点)，卖出价 = 当前价 × (1-滑点)） |
| 滑点 | 预期滑点百分比。0.03 即 0.03% |
| 手续费 | 每笔交易的手续费百分比。0.04 即 0.04% |
| 币种杠杆 | 仅影响数据源选择的币种。仅在交易所设置的币种杠杆<此处的杠杆，才会触发修改交易所杠杆设置；设置杠杆超过交易所允许的最大杠杆，按照交易所杠杆执行。1 即无杠杆 |
bar 级回测
基于 K 线数据回测，使用 OHLC 模拟实际的价格成交。速度快，适合策略初步验证和参数优化。
tick 级回测
基于分钟级 OHLC + 智能插值回测，最大限度模拟真实 tick 价格。精度高，适合高频策略和最终验证。
💡 提示：回测结果仅供参考，历史表现不代表未来收益。建议使用不同时间段的数据多次回测，验证策略的稳定性。
3.2 模拟
使用虚拟资金在真实市场环境中测试策略| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 交易所 | binance / okx，可添加多个 |
| 市场类型 | spot（现货）/ um（U本位合约）/ cm（币本位合约）。需结合策略类型选择，中性策略仅支持合约市场 |
| 初始资金 | 模拟交易使用的虚拟资金。现货/U本位市场单位为 USDT，币本位市场单位为币数量 |
| 订单类型 | 市价单：立即成交。限价单：以当前价格±滑点下单（买入价 = 当前价 × (1+滑点)，卖出价 = 当前价 × (1-滑点)） |
| 滑点 | 预期滑点百分比。0.03 即 0.03% |
| 手续费 | 每笔交易的手续费百分比。0.04 即 0.04% |
| 币种杠杆 | 仅影响数据源选择的币种。仅在交易所设置的币种杠杆<此处的杠杆，才会触发修改交易所杠杆设置；设置杠杆超过交易所允许的最大杠杆，按照交易所杠杆执行。1 即无杠杆 |
模拟交易 vs 回测
回测
• 使用历史数据
• 快速验证策略逻辑
• 可以多次重复测试
模拟交易
• 使用实时市场数据
• 验证策略实盘表现
• 测试系统稳定性
💡 提示：模拟交易建议运行至少 1-2 周，观察策略在不同市场行情下的表现，确认策略稳定后再考虑实盘。
3.3 测试网
在交易所测试网络中运行，使用测试资金验证 API 对接| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 交易所 | binance / okx，需使用对应交易所的测试网账号 |
| 市场类型 | spot（现货）/ um（U本位合约）/ cm（币本位合约） |
| 交易账号 | 选择已绑定的测试网账号 |
💡 提示：测试网使用交易所提供的测试环境，可以验证 API 对接和订单执行逻辑，无真实资金风险。
3.4 实盘
连接交易所 API，使用真实资金进行交易| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 交易所 | binance / okx，可添加多个 |
| 市场类型 | spot（现货）/ um（U本位合约）/ cm（币本位合约）。需结合策略类型选择，中性策略仅支持合约市场 |
| 交易账号 | 选择已绑定的交易所账号 |
实盘账号绑定流程
1
交易所管理
2
绑定 API
3
选择账号
4
开始交易
🔒 安全说明：API 密钥仅需交易权限，无需提币权限。支持 IP 白名单限制访问范围。
四 常见问题
Q: bar 级和 tick 级回测有什么区别？
bar 级回测基于 K 线数据，使用 OHLC 模拟实际的价格成交，速度快但精度较低；tick 级回测基于分钟级 OHLC + 智能插值，最大限度模拟真实 tick 价格，精度高但速度慢，适合高频策略验证。
Q: 中性策略为什么只能选择合约市场？
中性策略需要同时持有多头和空头仓位来对冲市场风险。现货市场只能做多，无法建立空头仓位，因此中性策略必须在支持双向交易的合约市场（U本位或币本位）中运行。
Q: 币本位合约的初始资金单位是什么？
币本位合约以币种本身作为保证金和结算单位。例如 BTC 币本位合约，初始资金单位为 BTC 数量，盈亏也以 BTC 结算。这与 U 本位合约（以 USDT 计价）不同。
Q: 市价单和限价单有什么区别？
市价单以当前市场价格立即成交，保证成交但价格可能有偏差；限价单以当前价格±滑点发出挂单——买入时价格上浮滑点，卖出时价格下浮滑点，在控制成本的同时提高成交概率。例如滑点 0.03%，BTC $50000 时买入限价为 $50015。